概率密度与联合密度的核心区别在于描述对象不同。概率密度只处理一个连续随机变量，用 (f_X(x)) 描述这个变量在某个取值区间内出现的可能性密度；联合密度处理两个或多个连续随机变量，用 (f_{X,Y}(x,y)) 描述这些变量同时落在某个区域里的可能性密度。你可以把概率密度看成一条曲线，把联合密度看成一张曲面。只要知道联合密度，就可以通过积分得到单个变量的概率密度；当变量相互独立时，联合密度就是各自概率密度的乘积。
